两个收益完全负相关的证券组成的资产组合，最小方差资产组合的标准差是（ ）

• A.0
• B.1
• C.大于0
• D.等于两种证券标准差之和

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答案： A

本题解析：

两种证券收益完全负相关，MPV的标准差为零。

更新时间：2022-02-25 09:05

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• 清华大学《431金融学综合》真题精选

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