下列关于资本配置线的描述错误的是（ ）

• A.资本配置线显示了风险收益的综合情况
• B.资本配置线的斜率等于风险资产组合增加单位标准差所引起的期望收益的增加
• C.资本配置线的斜率也称为“报酬-波动性比率”
• D.资本配置线也称风险资产的有效边界

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答案： D

本题解析：

CAL是无风险资产F和有效边界上任一风险资产的线性组合，并非风险资产的 有效边界。

更新时间：2022-02-12 08:39

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• 清华大学《431金融学综合》真题精选

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