下而两种债券哪一种对利率的波动更不敏感（） （１）平价债券X.5年期，10%息票率 （２）零息票债券Y.5年期，１０%的到期收益率

• A.债券X,因为久期更短
• B.债券X.因为到期时间更长
• C.债券Y,因为久期更长
• D.债券Y,因为到期时间更短

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答案： C

本题解析：

零息票债券的久期为5年，平价债券的久期短于5年。因此零息票债券对利率更敏感。

更新时间：2022-03-03 14:07

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• 中山大学《431金融学综合》真题精选

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