股票A和股票B的期望收益率分别为20%和12%,用方差衡量的风险，股栗A是股票B的3倍，如果两个股票的相关系数为0,则股栗A B最小方差组合时的期望收益率为（）。

• A.12.8%
• B.14%
• C.16%
• D.18%

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答案： B

本题解析：

欲令方差最小，可对上式求导数后令导数为0，解得WA.=0.25，WB.= 0.75 r = 0. 25x20%+0. 75x12%= 14%

更新时间：2022-02-09 00:05

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