一个固定收益基金经理希望持有价格波动率最大的债权，其应该持有

• A.短期 高息票债券
• B.长期 低息票债券
• C.长期 零息票债券
• D.短期 低息票债券

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答案： C

本题解析：

价格波动率最大实际是要求债券价格对市场利率的变化最敏感,久期便是最常用的利率风险测度。换言之,债券的久期越长,则价格波动率越大。针对久期而言,期限越长,久期越长;息票越高,久期越短。因此选C项长期零息票债券。除此外,影响债券久期的重要因素还有债券的到期收益率,其值越高则久期越短。

更新时间：2022-02-10 07:32

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• 清华大学《431金融学综合》真题精选

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