有一组债券，当利率变化时，其中哪个债券的价格百分比变化最小？（ ）

• A.无息债券
• B.高息票债券
• C.低息票债券
• D.纯折价债券

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答案： B

本题解析：

债券价格的变化率是久期和债券到期收益率变化的乘积。因为债券价格的变化率与久期成比例，所以价格百分比变化最小的债券就是久期最小的债券。根据久期法则，零息债券的久期等于它的到期时间，息票债券比相同期限的零息债券的久期短。到期时间不变时，当息票率较高时，债券久期较短。所以在高息票债券的久期最小，其债权价格变化的百分比最小。

更新时间：2022-02-15 02:33

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• 清华大学《431金融学综合》真题精选

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