当前位置:首页学历类研究生入学431金融学综合->即期汇率为1.25美元=1欧元,3个月期的美元年利率是2%。

即期汇率为 1.25 美元 =1 欧元, 3 个月期的美元年利率是 2%。考察一个 3 个月期执行价为 1.2 美元的欧元美式看涨期权, 若每份期权标的为 62500 欧元,该份期权价值至少应为 ()

  • A.0 美元
  • B.3125 美元 /1.02=3063.73 美元
  • C.0.05 美元 *62500=3125 美元
  • D.以上都不对
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答案: C
本题解析:

期权价值 =内在价值 +时间价值。该欧元美式看涨期权执行价格为 1.2,标的资产价格已经到了 1.25,为实值期权,如果立即执行,可获得 0.05*62500=3125 美元。

更新时间:2022-02-28 05:59

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