当前位置:首页学历类研究生入学431金融学综合->假设你要构建国内资产 a和外国资产 b的投资组合,并希望一年

假设你要构建国内资产 a 和外国资产 b 的投资组合,并希望一年后到期时组合的本币价值收益率波动最小。已知国内资产 a 的收益率年化波动率是 15%,预期收益率为 10%,外国资产 b 的收益率年化波动率是 20%,预期收益率为 8%,a 和 b 的收益率相关性是 0.5 ,当前 1 外币等于 1 本币,预计一年后的 1 外币的本币价值为 x,其波动独立于两项资产,且预期均值为 1.05 ,波动率为 10%。请问该投资组合应当如何构建?

查看答案 纠错
答案:
本题解析:

431金融学综合,历年真题,清华大学《431金融学综合》真题精选

更新时间:2022-02-10 04:36

你可能感兴趣的试题

单选题

在社会规范学习与道德品质发展的研究中,班都拉(ABandura)等心理学家的研究重点是

  • A.道德认识
  • B.道德情感
  • C.道德意志
  • D.道德行为
查看答案
问答题

数学一,章节练习,概率统计部分

查看答案
问答题

数学一,章节练习,概率统计部分

查看答案
问答题

数学一,章节练习,概率统计部分

查看答案
问答题

数学一,章节练习,概率统计部分

查看答案
问答题

数学一,章节练习,概率统计部分

查看答案
问答题

数学一,章节练习,概率统计部分

查看答案
问答题

数学一,章节练习,概率统计部分

查看答案
问答题

数学一,章节练习,概率统计部分

查看答案
问答题

数学一,章节练习,概率统计部分

查看答案