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某公司将在7月1日借入一笔为期3个月、以Libor浮动利率支付利息的1000万美元债务。现在是4月1日,为防止利率上涨,该公司买入一笔1000万美元、协议利率为0.5%的3x6的远期利率协议。假定7月1日进行结算时,基准日的3个月美元Libor上升为0.65%。则结算金为( )美元。一年按360天计算。

  • A.3826.98
  • B.3926.98
  • C.4026.98
  • D.4126.98
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答案: A
本题解析:

期货基础知识,章节练习,远期合约

由于购买了远期利率协议,在7月1日,基准日利率相对于协议利率上升,该公司将得到利息差额现值,即:

期货基础知识,章节练习,远期合约

更新时间:2022-03-16 14:17

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