蝶式价差期权的构建方式包括（　）。

• A.买进两边执行价格期权各一份，同时卖出中间执行价格的期权两份
• B.卖出两边执行价格期权各一份，同时买进中间执行价格的期权两份
• C.买进两边执行价格期权各一份，同时买进中间执行价格的期权两份
• D.卖出两边执行价格期权各一份，同时卖出中间执行价格的期权两份

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答案： A、B

本题解析：

蝶式价差期权是由同一期权系列的相同类型、不同执行价格的三个期权，执行价格居中的期权使用两份、执行价格处于两端的期权各使用一份构建的。构建方式为买进（卖出）两边执行价格期权（各一份），同时卖出（买进）中间执行价格的期权两份，中间执行价格的期权通常接近平值。

更新时间：2022-03-07 18:43

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