剩余期限长的欧式期权的价格不一定高于剩余期限短的欧式期权的价格。（　）

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本题解析：

对于欧式期权，有效期长的期权并不包含有效期短的期权的所有执行机会，即便在有效期内标的资产价格向买方所期望的方向变动，但由于不能行权，在到期时也存在向不利方向变化的可能。所以，剩余期限长的欧式期权的价格不一定高于剩余期限短的欧式期权的价格。

更新时间：2022-03-07 06:38

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