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(2017年真题)甲、乙双方达成名义本金2500万美元的互换协议,每半年支付一次利息,甲方以固定利率8.29%支付利息,乙方以6个月Libor+30bps支付利息。当前,6个月期Libor为7.35%,则6个月的交易结果是( )(Lbps=0.01%)。

  • A.甲方向乙方支付20.725万美元
  • B.乙方向甲方支付20.725万美元
  • C.乙方向甲方支付8万美元
  • D.甲方向乙方支付8万美元
查看答案 纠错
答案: D
本题解析:

货币互换,是指在约定期限内交换约定数量两种货币的本金,同时定期交换两种货币利息的约定数量两种货币的本金,同时定期交换两种货币利息的交易。6个月后,甲方须向乙方支付的利息=2500×8.29%×6/12=103.625(万美元),乙方须向甲方支付的利息=2500×(7.35%+30×0.01%)×6/12=95.625(万美元)。所以,甲方须向乙方支付103.625-95.625=8(万美元)。

更新时间:2022-03-13 06:18

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