（2016年真题）5月10日，7月份和8月份豆粕期货价格分别为3100元／吨和3 160元／吨，套利者判断价差明显大于合理水平，下列选项中该套利者最有可能进行的交易是（ ）。

• A.卖出7月豆粕期货合约同时买入8月豆粕期货合约
• B.买入7月豆粕期货合约同时卖出8月豆粕期货合约
• C.买入7月豆粕期货合约同时买入8月豆粕期货合约
• D.卖出7月豆柏期货合约同时卖出8月豆粕期货合约

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答案： B

本题解析：

如果套利者预期不同交割月的期货合约的价差将缩小，套利者可通过卖出其中价格较高的一“腿”同时买入价格较低的一“腿”来进行套利，这种套利为卖出套利。

更新时间：2022-02-23 00:30

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