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(2019年真题)在我国,某交易者在4月28日卖出10手7月份白糖期货合约的同时买入10手9月份白糖期货合约,价格分别为6350元/吨和6400元/吨。5月5日,该交易者对上述合约全部对冲平仓,7月和9月合约平仓价格分别为6380元/吨和6480元/吨。该套利交易的价差( )元/吨。(价差是由价格较高一边的合约减价格较低一边的合约)

  • A.扩大50
  • B.缩小50
  • C.扩大90
  • D.缩小90
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答案: A
本题解析:

建仓时的价差=6400-6350=50(元/吨),平仓时的价差=6480-6380=100(元/吨),价差扩大50元/吨。

更新时间:2022-02-27 10:12

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