（2017年真题）如果股指期货价格高于股票组合价格并且两者差额大于套利成本，适宜的套利策略是（ ）。

• A.买入股指期货合约，同时买入股票组合
• B.买入股指期货合约，同时卖空股票组合
• C.卖出股指期货合约，同时卖空股票组合
• D.卖出股指期货合约，同时买入股票组合

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答案： D

本题解析：

如果价差远远高于持仓费，套利者就可以通过买入现货，同时卖出相关期货合约，待合约到期时，用所买入的现货进行交割。获取的价差收益扣除买入现货所发生的持仓费用之后还有盈利，从而产生套利利润。

更新时间：2022-03-11 16:17

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