（2017年真题）9月1日，沪深300指数为5200点，12月到期的沪深300指数期货合约为5400点，某证券投资基金持有的股票组合现值为3．24亿元，股票组合相对于沪深300指数的β系数是0.9。该基金经理担心股票市场下跌，卖出12月到期的沪深300指数期货合约为其股票组合进行保值。该基金应卖出（ ）手股指期货合约。

• A.202
• B.222
• C.180
• D.200

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答案： C

本题解析：

套期保值时所需要买入或卖出的股指期货合约的数量的计算公式为：买卖期货合约数量=β×

更新时间：2022-03-08 07:55

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