当前位置:首页职业资格期货从业资格期货基础知识->(2019年真题)沪深300现货指数为3000点,市场年利率

(2019年真题)沪深300现货指数为3000点,市场年利率为5%,成分股年股息率为1%,若交易成本总计为35点,则3个月后交割的沪深300股指期货价格( )。

  • A.在3065点以下存在正向套利机会
  • B.在3065点以上存在反向套利机会
  • C.在3035点以上存在反向套利机会
  • D.在2995点以下存在反向套利机会
查看答案 纠错
答案: D
本题解析:

股指期货理论价格的计算公式可表示为:F(t,T)=S(t)[1+(r-d)×(T-t)/365]。其中,T-t是t时刻至交割时的时间长度;S(t)为t时刻的现货指数;r为年利息率;d为年指数股息率。题中,3个月后交割的沪深300股指期货的理论价格为:3000×[1+(5%-1%)×3/12]=3030。由于交易成本总计为35点。所以,沪深300股指期货价格在3065点以上时存在正向套利机会;沪深300股指期货价格在2995点以下时存在反向套利机会。

更新时间:2022-03-01 01:45

你可能感兴趣的试题

多选题

期货投资分析,综合练习,期货从业资格《期货投资分析》5

  • A.见图A
  • B.见图B
  • C.见图C
  • D.见图D
查看答案
单选题

期货投资分析,综合练习,期货从业资格《期货投资分析》5

  • A.见图A
  • B.见图B
  • C.见图C
  • D.见图D
查看答案
单选题

期货投资分析,综合练习,期货从业资格《期货投资分析》5

  • A.见图A
  • B.见图B
  • C.见图C
  • D.见图D
查看答案
单选题

期货投资分析,综合练习,期货从业资格《期货投资分析》5

  • A.见图A
  • B.见图B
  • C.见图C
  • D.见图D
查看答案
单选题

期货投资分析,综合练习,期货从业资格《期货投资分析》5

  • A.见图A
  • B.见图B
  • C.见图C
  • D.见图D
查看答案
单选题

期货投资分析,综合练习,期货从业资格《期货投资分析》5

  • A.见图A
  • B.见图B
  • C.见图C
  • D.见图D
查看答案
判断题

期货投资分析,综合练习,期货从业资格《期货投资分析》4

查看答案
判断题

期货投资分析,综合练习,期货从业资格《期货投资分析》4

查看答案
判断题

期货投资分析,综合练习,期货从业资格《期货投资分析》4

查看答案
多选题

互补品足指使用价值上必须相互补充才能满足人们某种需要的商品,

以下属于互补品的是( )。

  • A.汽车与汽油
  • B.家用电器与电
  • C.石油和煤炭
  • D.煤气和电力E: 羽毛球和羽毛球拍
查看答案