（2018年真题）CME交易的玉米期货看跌期权，执行价格为450美分／蒲式耳，当标的玉米期货合约的价格为478′2美分／蒲式耳（478+2×1／4=478．5）时（玉米期货的最小变动价位为1／4美分／蒲式耳），则看跌期权的内涵价值为（ ）。

• A.1美分／蒲式耳
• B.2美分／蒲式耳
• C.0
• D.-1美分／蒲式耳

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答案： C

本题解析：

看跌期权的内涵价值=执行价格-标的资产价格。由于执行价格低于标的物市场价格，为虚值期权，内涵价值等于0。

更新时间：2022-03-22 18:53

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