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(2020年真题)下列情形中,时间价值最大的是( )

  • A.行权价为15的看跌期权的价格为2,标的资产的价格为14
  • B.行权价为12的看涨期权的价格为2,标的资产的价格为13.5
  • C.行权价为7的看跌期权的价格为2,标的资产的价格为8
  • D.行权价为23的看涨期权的价格为3,标的资产的价格为23
查看答案 纠错
答案: D
本题解析:

期权价格=内涵价值+时间价值;看涨期权的内涵价值=max(标的资产价格-执行价格,0);看跌期权的内涵价值=max(执行价格-标的资产价格,0)。

选项A:2-(15-14)=1

选项B:2-(13.5-12)=0.5

选项C:7-8<0,则内涵价值为0,时间价值为2

选项D:时间价值=3-(23-23)=3

更新时间:2022-03-10 23:22
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