（2020年真题）交易者以45美元/桶卖出10手原油期货合约，同时卖出10张执行价格为43美元/桶的该标的看跌期权，期权价格为2美元/桶，当标的期货合约价格下跌至40美元/桶时，交易者被要求履约，其损益结果为（ ）。（不考虑交易费用）

• A.盈利5美元/桶
• B.盈利4美元/桶
• C.亏损5美元/桶
• D.亏损1美元/桶

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答案： B

本题解析：

当标的期货合约价格下跌至40美元/桶时，交易者期货合约盈利5美元/桶，卖出的看跌期权亏损3-2=1美元/桶

更新时间：2022-03-03 06:41

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