（2017年真题）某投资者以4588点的价格买入IF1509合约10张，同时以4629点的价格卖出IF1512合约10张，准备持有一段时间后同时将上述合约平仓。下列说法正确的有（ ）。

• A.投资者的收益取决于沪深300期货合约未来价格的升降
• B.价差缩小对投资者有利
• C.投资者的收益只与两合约价差的变化有关，与两合约绝对价格的升降无关
• D.价差扩大对投资者有利

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答案： B、C

本题解析：

在价差套利中，套利的效果取决于价差的变化，与价格变动的方向无关。买入套利，价差扩大时盈利；卖出套利，价差缩小时盈利。该投资者进行的是卖出套利，因此，价差缩小对投资者有利。

更新时间：2022-03-08 13:29

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