（2019年真题）关于股指期货的无风险套利交易，以下说法正确的是（ ）。

• A.只有当实际期指高于无套利区间上界时，正向套利才能获利
• B.只有当实际期指高于无套利区间上界时，反向套利才能获利
• C.只有当实际期指低于无套利区间下界时，反向套利才能获利
• D.只有当实际期指低于无套利区间上界时，正向套利才能获利

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答案： A、C

本题解析：

将期指理论价格上移一个交易成本之后的价位称为“无套利区间的上界”，将期指理论价格下移一个交易成本之后的价位称为“无套利区间的下界”，只有当实际的期指高于上界时，正向套利才能够获利；反之，只有当实际期指低于下界时，反向套利才能够获利。

更新时间：2022-03-16 13:46

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