（2020年真题）计算国债期货理论价格，用到的变量有（　　） 等。

• A.市场利率
• B.可交割券的价格
• C.可交割券的票面利率
• D.可交割券转换因子

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答案： A、B、C、D

本题解析：

通常，国债期货理论价格可以运用持有成本模型计算，即：

期货理论价格=现货价格+持有成本=现货价格+资金占用成本一利息收入

如果用可交割券的价格代替现货价格，则国债期货的理论价格为：

期货理论价格=（可交割券全价+资金占用成本一利息收入）／转换因子

更新时间：2022-03-17 20:05

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