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(2021年真题)某套利者以4100元/吨买入5月大豆期货合约,同时以4200元/吨卖出7月大豆合约,5月和7月合约价格分别变为( ),该套利者获利(不计交易费用)

  • A.4300元/吨和4450元/吨
  • B.4300元/吨和4350元/吨
  • C.4300元/吨和4320元/吨
  • D.4300元/吨和4200元/吨
查看答案 纠错
答案: B、C、D
本题解析:

如果套利者预期两个或两个以上相关期货合约的价差将缩小,套利者可通过卖出其中价格较高的合约,同时买入价格较低的合约进行套利,我们称这种套利为卖出套利。

建仓时价差4200-4100=100

A选项价差4450-4300=150

B选项价差4350-4300=50

C选项价差4320-4300=20

D选项价差4200-4300=-100

故本题选BCD。

更新时间:2022-03-03 11:36

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