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(2020年真题)若标的资产和到期期限相同,通过( ),可以构建一个熊市价差组合。

  • A.买入较低执行价格的看涨期权。同时卖出较高执行价格的看涨期权
  • B.买入较高执行价格的看涨期权。同时卖出较低执行价格的看涨期权
  • C.买入较高执行价格的看跌期权。同时卖出较低执行价格的看跌期权
  • D.买入较低执行价格的看跌期权。同时卖出较高执行价格的看跌期权
查看答案 纠错
答案: B、C
本题解析:

该策略的构造方式有下面二种:

a、买入敲定价较高的看涨期权,同时卖出同一品种相同到期日的敲定价较低的看涨期权。

b、买入较高敲定价的看跌期权,同时卖出相同到期日同一品种的敲定价较低的看跌期权。

更新时间:2022-03-17 03:29

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