5月份，某投资经理判断未来股票市场将进入震荡整理行情，但对前期表现较弱势的消费类股票看好。5月20日该投资经理建仓买入消费类和零售类股票2亿元，β值为0．98，同时在沪深300指数期货6月份合约上建立空头头寸，卖出价位为4632．8点，β值为1。据此回答以下两题。

该投资经理应该建仓（ ）手股指期货才能实现完全对冲系统性风险。

• A.178
• B.153
• C.141
• D.I20

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答案： C

本题解析：

建仓股指期货需要对冲股票现货的风险，因此建仓数量N=200000000×0．98／(4632．8×300)≈141(手)。

更新时间：2022-02-23 02:37

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