假设某外币资产1天的风险价值VaR在99%的置信区间内为1万美元，则其对应的10天的风险价值VaR最接近于（ ）。

• A.9.9万美元
• B.3.33万美元
• C.10万美元
• D.3.16万美元

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答案： C

本题解析：

外币资产1天的风险价值VaR在99%的置信区间内为1万美元，则意味着该外汇资产在次日交易中，有99%的可能性其损失不会超过1万美元。因而，其对应的10天的风险价值VaR最接近于10×1＝10（万美元）。

更新时间：2022-06-20 10:58

包含此试题的试卷

• 2022年初级银行从业资格《风险管理》押题密卷1

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