当前位置:首页职业资格初级银行从业资格初级风险管理->下列对市场风险内部模型法资本计量公式K=Max(VaRt-1

下列对市场风险内部模型法资本计量公式K=Max(VaRt-1,mc×VaRavg)+Max(sVaRt-1,ms×sVaRavg)表述正确的有( )。

  • A.sVaRt-1为根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值
  • B.VaRt-1为根据内部模型计量的季末风险价值
  • C.最低市场风险资本要求为最近60个交易日压力风险价值的均值(sVaRavg)乘以ms,ms固定为3
  • D.最低市场风险资本要求为一般风险价值及压力风险价值之和
  • E.最低市场风险资本要求为最近60个交易日风险价值的均值乘以mc,mc最小为3
查看答案 纠错
答案: A、D
本题解析:

B项,VaRt-1为根据内部模型计量的上一交易日的风险价值。CE两项,最低市场风险资本要求为一般风险价值及压力风险价值之和。一般风险价值(VaR)为以下两项中的较大值:

①根据内部模型计量的上一交易日的风险价值(VaRt-1);

②最近60个交易日风险价值的均值(VaRavg)乘以mc,mc最小为3,根据返回检验的突破次数可以增加附加因子2。压力风险价值(sVaR)为以下两项中的较大值:

①根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值(sVaRt-1);

②最近60个交易日压力风险价值的均值(sVaRavg)乘以ms。根据目前的监管规定,ms最小为3。

更新时间:2022-06-19 10:10

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