某投资者以4100元/吨，卖出5月大豆期货合约，同时以4000元/吨买入7月大豆期货合约，当价差变为（ ）元/吨时，该套利者获利最大。（不计手续费等费用）

• A.90 　
• B.80
• C.120　
• D.200

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答案： B

本题解析：

5月大豆期货合约价格大于7月大豆期货合约价格，卖出5月合约同时买入7月合约，属于卖出套利，则价差缩小会盈利。建仓时价差为4100-4000=100元/吨，则价差缩小最多的盈利最大，因此选项B符合题意。

更新时间：2022-06-22 22:36

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• 2022年07月期货从业《基础知识》押题密卷2

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