投资者持有面值1亿元的债券 I，利用中金所国债期货TF合约对冲利率风险，TF合约的最便宜可交割CTD的转换因子为1.0294，债券 I 和CTD的相关信息如表所示：

根据修正久期法，投资者对冲利率风险所需TF合约数量的计算公式（ ）。

• A.见图A
• B.见图B
• C.见图C
• D.见图D

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答案： D

本题解析：

更新时间：2022-06-26 16:53

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• 2022年07月期货从业《基础知识》押题密卷2

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