大豆期货看涨期权的Delta值为0.8，这意味着（ ）。

• A.大豆期货价格增加小量X，期权价格增加0.8X
• B.大豆期货价格增加小量X，期权价格减少0.8X
• C.大豆价格增加小量X，期权价格增加0.8X
• D.大豆价格增加小量X，期权价格减少0.8X

查看答案 纠错

答案： A

本题解析：

该期权为期货期权，和大豆现货价格没有之间关系，故CD两项说法错误。

Delta=期权价格的变化/期权标的物价格的变化，由Delta定义可知，期权价格的变化=Delta×期权标的物价格的变化。那么：

期权的价格变化量为0.8×X=0.8X，而对于看涨期权来说，标的物价格与期权呈正向关系，则期权价格应该是增加0.8X，故A项说法正确，B项说法错误。

更新时间：2022-06-19 23:12

包含此试题的试卷

• 2022年07月期货从业《期货投资分析》押题密卷1

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