下列关于敏感性分析的表述，说法正确的有（ ）。

• A.敏感性分析是指在保持其他条件不变的情况下，研究单个风险因子的变化对金融产品或资产组合的收益或经济价值产生的可能影响
• B.最常见的敏感性指标包括衡量股票价格系统性风险的β系数、衡量利率风险的久期和凸性以及衡量期权类衍生品市场风险的希腊字母等
• C.敏感性分析的特点是计算简单且便于理解
• D.传统敏感性分析的优点是可以捕捉其中的非线性变化

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答案： A、B、C

本题解析：

D项说法错误，传统的敏感性分析只能采用线性近似，其假设风险因子的微小变化与金融产品价值的变化呈线性关系，无法捕捉其中的非线性变化。

更新时间：2022-06-16 04:20

包含此试题的试卷

• 2022年07月期货从业《期货投资分析》押题密卷1

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