当前股票价格为40元，无风险利率为4%。若3个月后，该股票价格可能上涨20%，或者下跌16.7% 。据此回答以下两题。

该期权的Delta值为（ ）。

• A.0.68
• B.0.62
• C.0.74
• D.0.54

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答案： D

本题解析：

Delta是用来衡量标的资产价格变动对期权理论价格的影响程度，可以理解为期权对标的资产价格变动的敏感性。

更新时间：2022-06-24 00:13

包含此试题的试卷

• 2022年07月期货从业《期货投资分析》押题密卷1

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