某股票组合市值8亿元，β值为0.92。为对冲股票组合的系统性风险，基金经理决定在沪深300指数期货10月合约上建立相应的空头头寸，卖出价格为3263.8点。据此回答以下两题。

该基金经理应该卖出股指期货（ ）手。

• A.702
• B.752
• C.802
• D.852

查看答案 纠错

答案： B

本题解析：

沪深300指数期货合约的合约乘数为每点300元。该基金经理应该卖出的股指期货合约数为：0.92×800000000/（3263.8×300）=752（手）。

更新时间：2022-07-07 08:33

包含此试题的试卷

• 2022年07月期货从业《期货投资分析》押题密卷1

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