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某股票组合市值8亿元,β值为0.92。为对冲股票组合的系统性风险,基金经理决定在沪深300指数期货10月合约上建立相应的空头头寸,卖出价格为3263.8点。据此回答以下两题。

一段时间后,10月股指期货合约下跌到3132.0点;股票组合市值增长了6.73%。基金经理卖出全部股票的同时,买入平仓全部股指期货合约。此次操作共获利( )万元。

  • A.8113.1
  • B.8357.4
  • C.8524.8
  • D.8651.3
查看答案 纠错
答案: B
本题解析:

此次Alpha策略的操作共获利:800000000×6.73%+(3263.8-3132.0)×752×300=8357.4(万元)。

更新时间:2022-07-07 08:13

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