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若沪深300指数为2500点,无风险年利率为4%,指数股息率为1%(均按单利计),据此回答以下问题。

1个月后到期的沪深300股指期货理论价格是( )点。

  • A.2506.25
  • B.2508.33
  • C.2510.42
  • D.2528.33
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答案: A
本题解析:

己知支付连续红利率的标的资产场合。

设标的资产支付的连续红利率为q,此时远期价格定价公式为:F=S×e^(r-q)(T-t) 。

将题中数据代入公式,则期货的理论价格为:

F=S×e^(r-q)(T-t)

=2500×e^ (0.04-0.01)×1/12 =2506.25(点)。

更新时间:2022-06-11 15:01

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