投资者卖出执行价格为800美分/蒲式耳的玉米期货看涨期权，期权费为50美分/蒲式耳，同时买进相同份数到期日相同，执行价格为850美分/蒲式耳的玉米期货看涨期权，期权费为40美分/蒲式耳，不计交易成本，据此回答以下题：

该策略最大收益为（ ）美分/蒲式耳。

• A.50
• B.-10
• C.10
• D.0

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答案： C

本题解析：

此题为熊市看涨期权垂直套利，最大收益为净权利金=50-40=10。

更新时间：2022-06-13 14:50

包含此试题的试卷

• 2022年07月期货从业《期货投资分析》押题密卷1

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