上期所黄金期货当前报价为280元/克，COMEX黄金当前报价为1350美元/盎司。假定美元兑人民币汇率为6.6，无套利区间为20美元/盎司。据此回答以下三题。（1盎司=31.1035克）

可能导致上述跨市套利失败的因素有（ ）。

• A.两市价差不断缩窄
• B.交易所实施临时风控措施
• C.汇率波动较大
• D.保证金不足

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答案： B、C、D

本题解析：

A项，由于上期所和COMEX的黄金期货合约的价差超过了合理范围，预期价差会回归即价差会缩小。而两市价差不断缩窄符合预期，有利于跨市套利的成功。

更新时间：2022-06-21 11:59

包含此试题的试卷

• 2022年07月期货从业《期货投资分析》押题密卷2

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