下列选项中，（ ）是国债基差交易与股指期现套利的主要区别。

• A.国债期货是实物交割，最终的CTD券可能发生变动
• B.国债基差交易的风险是市场对未来利率变化的不确定性
• C.国债基差交易的收益来源是持有收益和基差变化
• D.国债基差交易期货头寸手数要用转换因子调整

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答案： A、D

本题解析：

国债基差交易与股指期现套利的区别主要为两方面：

一是国债基差交易期货头寸手数要用转换因子调整，同样市值的不同债券卖空手数也不一样。

二是国债期货是实物交割，最终的CTD券可能发生变动，也为国债基差交易带来更多变数。

更新时间：2022-07-06 07:07

包含此试题的试卷

• 2022年07月期货从业《期货投资分析》押题密卷3

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