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关于Rho的性质,以下说法正确的有( )。

  • A.看涨期权的Rho是负的
  • B.看跌期权的Rho是正的
  • C.Rho随标的证券价格单调递增
  • D.期权越接近到期,利率变化对期权价值的影响越小
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答案: C、D
本题解析:

Rho的性质如下:

①看涨期权的Rho是正的,看跌期权的Rho是负的;

②Rho随标的资产价格单调递增;

③对于看涨期权,标的资产价格越高,利率对期权价值的影响越大;

④对于看跌期权,标的资产价格越低,利率对期权价值的影响越大;

⑤期权实值程度越高,利率变化对期权价值的影响越大;

⑥期权虚值程度越高,利率变化对期权价值的影响越小;

⑦Rho随着期权到期,单调收敛到0。也就是说,期权越接近到期,利率变化对期权价值的影响越小。

更新时间:2022-06-22 05:15

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