投资者卖出执行价格为800美分/蒲式耳的玉米期货看涨期权，期权费为50美分/蒲式耳，同时买进相同份数到期日相同，执行价格为850美分/蒲式耳的玉米期货看涨期权，期权费为40美分/蒲式耳，据此回答以下三题：（不计交易成本）

到期日玉米期货价格为（ ）美分/蒲式耳，该策略达到损益平衡。

• A.840
• B.860
• C.800
• D.810

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答案： D

本题解析：

熊市看涨期权的损益平衡点

=较低执行价格+最大收益(或高执行价格-最大风险净债务)

=800+10(或850-40)

=810(美分／蒲式耳)。

更新时间：2022-06-17 03:23

包含此试题的试卷

• 2022年07月期货从业《期货投资分析》押题密卷3

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