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假设某螺纹钢期货还有90天到期,目前螺纹钢现货价格为每吨2400元,无风险连续利率为8%,储存成本为2%,便利收益率为3%,则该螺纹钢期货的理论价格是多少?[计算结果保留一位小数]

  • A.2442.4
  • B.2464.3
  • C.2488.5
  • D.2597.1
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答案: A
本题解析:

该螺纹钢期货的理论价格为:期货投资分析,章节练习,期货及衍生品定价,将题目中的数据代入可得Ft=2400×e(8%+2%-3%)×3/12≈2442.4(元/吨)。

更新时间:2022-07-03 11:05

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