假定无收益的投资资产的即期价格为S0，T是远期合约到期的时间，r是以连续复利计算的无风险年利率，F0是远期合约的即期价格，那么当（ ）时，套利者可以在买入资产同时做空资产的远期合约。

• A.F0＞S0erT
• B.F0＜S0erT
• C.F0≤S0erT
• D.F0=S0erT

查看答案 纠错

答案： A

本题解析：

无套利模型：F0=S0erT，假设 F0> S0erT，则市场参与者愿意借入S0现金买入1单位标的资产，同时持有1单位标的资产的期货空头。故A项说法正确

更新时间：2022-06-14 13:14

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