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当前股票的指数为2000点,3个月到期看涨的欧式股指期权的执行价为2200点(每点50元),年波动率为30%,年无风险利率为6%。预期3个月内发生分红的成分股信息如表2—1所示。

表2—1预期3个月内发生分红的成分股信息

期货投资分析,章节练习,期货及衍生品定价

该欧式期权的价值为()元。[计算结果四舍五入取整数,N(0.4607)=0.6775,N(0.6107)=0.7293]

  • A.2828
  • B.2858
  • C.2888
  • D.2918
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答案: D
本题解析:

根据股指期权定价公式有:

期货投资分析,章节练习,期货及衍生品定价

更新时间:2022-07-10 14:19

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