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6个月后到期的欧式看涨期权价格为5元,标的资产价格为50元,执行价格为50元,无风险利率为5%,根据期权平价公式,对应的欧式看跌期权价格为( )元。

  • A.2.99
  • B.3.63
  • C.4.06
  • D.3.77
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答案: D
本题解析:

根据期权平价公式:期货投资分析,章节练习,期货及衍生品定价

可得该欧式看跌期权价格:p=c-S0+Ke-rT=5-50+50×e-5%/2=3.77元。

更新时间:2022-06-26 01:08

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