Delta是用来衡量标的资产价格变动对期权理论价格的影响程度，以下关于其性质说法错误的是（ ）。

• A.看涨期权的Delta∈（0，1）
• B.看跌期权的Delta∈（-1，0）
• C.当标的价格大于行权价格时，随着标的资产价格上升，看跌期权的Delta值趋于0
• D.当标的价格小于行权价格时，随着标的资产价格下降，看涨期权的Delta值趋于1

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答案： D

本题解析：

当标的价格大于行权价格时，随着标的资产价格上升，看涨期权的Delta值变大，看跌期权的Delta值趋于0。当标的价格小于行权价格时，随着标的资产价格下降，看涨期权的Delta值趋于0，看跌期权的Delta值趋于-1。

更新时间：2022-06-24 18:34

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