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某股票价格为50元,若到期期限为6个月,执行价格为50元的该股票的欧式看涨期权价格为5元,市场无风险利率为5%。则其对应的相同期限,相同执行价格的欧式看跌期权价格为( )元。

  • A.3.73     
  • B.2.56
  • C.3.77     
  • D.4.86
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答案: C
本题解析:

根据欧式期权看涨-看跌平价关系:

期货投资分析,章节练习,期货及衍生品定价

将数据代入公式可得:5+50×e^-5%×0.5=P+50,

解得P=3.77(元)。

更新时间:2022-06-30 06:20

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