当前股票价格为30元，3个月后支付红利5元，无风险年利率为12%（连续复利计息）。期限为6个月的该股票远期合约的理论价格应为（ ）元。

• A.30e^0.06 - 5e^-0.03
• B.30e^0.06 + 5e^-0.03
• C.30e^0.06 + 5e^0.03
• D.30e^0.06 - 5e^0.03

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答案： D

本题解析：

已知支付现金红利的标的资产场合。设在（T-t）期间，所有支付的现金红利（如股利）在t时刻的折现值之和为Dt。根据远期价格定价公式，可得：

更新时间：2022-06-20 21:56

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