某看涨期权的期权价格为0.08元，6个月后到期，其Theta=-0.20。在其他条件不变的情况下，1个月后，则期权理论价格将变化（ ）元。

• A.6.3
• B.0.063
• C.0.63
• D.0.006

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答案： B

本题解析：

根据计算公式：

Theta=权利金变动值/到期时间变动值

=（1个月后的期权理论价格-0.08）/（1/12）= -0.2。

所以1个月后，该期权理论价格将变化为：

0.08-0.2/12 ≈ 0.063（元）。

更新时间：2022-06-22 12:03

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