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假设某橡胶期货合约 60 天后到期交割,目前橡胶现货价格为 11500 元/吨,无风险利率为 6% ,储存成本为 3% ,便利收益为 1% ,根据持有成本理论,该期货合约理论价格为( )元/吨。(参考公式: Ft=Ste^(r+uz)(T-t))

  • A.12420    
  • B.11690
  • C.12310    
  • D.11653
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答案: D
本题解析:

Ft=Ste^(r+u-z)(T-t)

更新时间:2022-07-09 03:08

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